Що таке індекс страху та жадібності? Це індекс, який показує поточний настрій на ринку криптовалюти. Даний індекс спрямований на Bitcoin, але в цілому, його можна і потрібно застосовувати при аналізі крипто ринку в цілому.
Що показує та навіщо вимірювати індекс страху та жадібності? Ринок криптовалют, як і всі фінансові ринки, побудований на емоційних реакціях учасників ринку. Жадібність та страх, це невід’ємні емоційні гойдалки учасників торгів.
Якщо ви не вивчали технічний аналіз криптовалют, люди схильні ставати жадібними, коли ринок зростає, та дуже боязкими, коли ринок падає. Є таке поняття – FOMO, це страх упустити вигоду. Дуже яскраво проявляється на зростаючому ринку. Якщо людина торгує без системи, коли фінансовий інструмент падає, а він не зафіксував прибуток, жадібність різко змінює страх.
Індекс страху та жадібності створений для аналізу емоційної реакції ринку. Як використовувати індекс страху та жадібності, ми обговоримо нижче. У даного індикатора є два положення:
- Крайній страх. Вказує на ознаку максимального признаку страху на ринку. Може бути хорошою можливістю для набору середньострокової позиції.
- Жадібність. Час надмірної жадібності натовпу. Кажу натовпу, оскільки розумні гроші працюють за торговими системами та планами. Там емоційна складова зведена до мінімуму. В теорії. Але всі ми люди, просто у кожного з нас свій ціновий поріг.
Розробники індексу страху та жадібності Bitcoin, привели його до простої шкали від 0 до 100. Де 0 – це крайній страх, а 100 – це крайня жадібність.
Актуальний показник страху та жадібності Bitcoin. Оновлюється щоденно
Які дані використовує індекс страху та жадібності для аналізу ринку
Для передачі максимально точного емоційного стану ринку, використовують п’ять джерел інформації:
- Волатильність Bitcoin
- Імпульс та об’єм ринку
- Соціальні фактори
- Опитування
- Домінування
- Тенденції
Вплив кожного з них різний. Сукупність цих факторів призводить до математичного значення страху та жадібності на ринку Bitcoin та в цілому на криптовалютному ринку. Оскільки Bitcoin має поки прямий та найсильніший вплив на крипто ринок.
Волатильність Bitcoin (25%)
Вимірюється поточна волатильність Bitcoin та максимальні просідання. Ці дані порівнюють з середніми значеннями за останні 30 і 90 днів. Як стверджують автори, зростання волатильності Bitcoin пов’язане з ознакою страху на ринку.
Імпульс та об’єм ринку (25%)
Змінюється поточний об’єм та ринковий імпульс чи моментум. Дані порівнюються з середнім значенням за 30 і 90 днів. За словами розробників даного індексу, якщо об’єми починають зростати з дня в день, при цьому це супроводжується імпульсним та різким рухом ціни, учасники ринку поводяться надто жадібно.
Соціальний фактор (15%)
На даний момент враховуються дані з Twitter. Парсер збирає та аналізує пости з потрібними хештегами для кожної монети. Публічно автори показують дані лише для Bitcoin. Але збирають інформацію по багатьом монетам. Враховуються хештеги, їх кількість та частота появ, кількість та появи постів з потрібними словами, перегляди, лайки, ретвіти аналізованих матеріалів. При високому та різко зростаючому взаємодії з аналізованою монетою, автори роблять висновок про зростаючий оптимізм та жадібність на ринку.
Опитування (15%). Поки не враховується
Автори індикатора страху та жадібності використовують свої платформи для проведення опитувань. Опитування проводяться щотижня. Найчастіше це одні й ті ж опитування. Такий підхід дає можливість простежити тенденції в зміні настрою учасників крипто ринку. Опитують від 2000 до 3000 осіб. Як професійний маркетолог, скажу, що дана вибірка повністю репрезентативна. Що дає можливість отримати точні дані.
Домінування (10%)
Це частка Bitcoin відносно капіталізації всього крипторинку. На думку авторів індексу страху та жадібності, при зростанні домінування Bitcoin, спекулятивні інвестиції в альткоїни зменшуються, що свідчить про зростання страху у учасників ринку. Перехід в Bitcoin, нагадує пошук тихої гавані під час шторму.
З іншого боку, коли частка Bitcoin у загальній капіталізації ринку зменшується, люди стають більш жадібними та інвестують у більшу кількість альткоїнів з метою більшої прибутку, ніж можна отримати в Bitcoin.
Тенденції або тренди (10%)
Тут автори індексу страху та жадібності не стали ускладнювати, просто скориставшись інструментом Google Trends. Вони аналізують безліч запитів, пов’язаних з криптовалютою в цілому, не тільки Bitcoin. Зростання тих чи інших запитів може показувати загальний настрій учасників ринку.
Як використовувати індекс страху та жадібності в інвестиціях, торгівлі, аналізі ринку в цілому
Що таке індекс страху та жадібності розібрались, ви тепер навіть маєте поверхневе розуміння з яких показників розраховується даний індекс. Поверхнево, тому що ми не знаємо всіх деталей розрахунків, точних показників, які входять в розрахунок, запитів, які аналізують і так далі.
Але це і не важливо, у нас є графік індексу страху та жадібності, у нас є графік Bitcoin, наклавши одні значення на інші, ви побачите користь в цьому індексі. Оригінальна назва – “Crypto Fear & Greed Index”.
Відкриваємо графік Bitcoin і індекс страху та жадібності (Fear & Greed Index), дивимось динаміку зміни ціни Bitcoin до динаміки зміни показника індексу страху.
Чітко видно, що зростання жадібності призводить до зростання ціни, і максимальні ціни, навіть скажемо акуратніше, верхні діапазони цін Bitcoin, збігаються з верхніми діапазонами індексу.
Можна сказати так, коли індекс страху та жадібності зростає вище позначки 60 і тримається в цих значеннях досить довго, особливо в районі 75-85, це ознака надзвичайної жадібності на ринку. Аналізуйте скільки часу йде зростання і скільки часу Bitcoin знаходиться на своїх максимальних або поточних значеннях, порівнюючи з попередніми рухами за часом.
Але не використовуйте тільки індикатор Crypto Fear & Greed Index, це додатковий елемент вашої системи аналізу цін та прийняття рішень. Причому дуже хороший інструмент. Крім індикатора страху та жадібності, використовуйте технічний аналіз криптовалют та свічковий аналіз криптовалют.
